螺纹钢暴跌 永安席位再成赢家两天大赚4.5亿大中华买料

2016-07-20   作者: 爱吃鱼的猫   来源: 中国财经新闻网

螺纹钢暴跌 永安席位再成赢家两天大赚4.5亿

  螺纹钢两个交易日内跌幅达10%,上海钢联钢材事业部总经理助理陈靖夫接据记者采访时表示:“两个交易日有这样的跌幅,以传统思维看跌幅是有点过时了,今年环境不同,这种波动率比较正常。”

  事实上,这波螺纹钢的跳水是从上周五晚上开始的,由于期货市场上周五的夜盘与本周一日盘属于同一个交易日的行情,因此在日k线形态上仅留下了两根大阴线。以上周五夜盘螺纹钢rb1610最高点2535元/吨为参照,周二日盘该合约最低下探至2264元/吨,跌幅为10.69%,按10倍杠杆计算,市场已经存在穿仓风险。而谁是这场暴跌的赢家呢?

  永安席位再成赢家两天大赚4.5亿
  今年4月份,与上海混沌投资有限公司董事长葛卫东(业界称“葛老大”)对峙的正是永安席位的多头,那次博弈的结局,永安以胜利告终,“葛老大”虽然高位有所减仓,但还是扛到了最后的下跌。而这一次,永安期货席位变成了空头的“首席”,不变的却是他们又赢了。

  数据显示,7月15日(上周五下午收盘),永安期货席位持有螺纹钢空单总数高达25.89万手,而持有空单第二多的银河期货席位只有7万手螺纹钢空单,第三的方正中期席位有6.95万手螺纹钢空单,可以看出永安席位上的空单是第二名银河席位的3倍还多。

  从净持仓来看,永安期货席位当日多单持有量为10.62万手,即净持有空单15.27万手。而银河期货持有螺纹钢多单为9.83万手,银河席位实际上是净多头。方正中期持有多单6.35万手,持有净空单仅有约6000手。

  这两天的暴跌,无疑永安又成为了大赢家,按照15万手净空单,300点利润来计算,利润高达4.5亿。

  而这场对弈的多头主力可能在南华席位上,数据显示截至7月15日,南华席位的净多头持仓约5.6万手,南华期货席位两天亏损达1.6亿元。

  行情何时能走到尾声?可能要看多空主力双方,尤其是空方主力永安席位何时能减仓到合理值,一位长期跟踪持仓的市场人士告据记者,永安净持仓如果回到7万手左右,可能是此轮行情接近尾声的时候了。

  从周一的持仓报告来看,永安多空各增仓1万多手,净持仓并没有明显变动。而截至7月19日,收盘永安期货席位空单持有数大减5万手,这显示了永安席位正在选择获利了结,不过该席位持有净空单仍有11万手之多,空头行情可能还远没结束。

  现货量价背离淡季上涨信心不足
  资金持仓可能只是市场的一个表象,而更深层次的是基本面不支持此轮行情持续上涨。

  此前,杭州象石实业有限公司投资总监宾益湘曾指出,这轮上涨和4月上涨有着明显的不同,当时期货行情是跟着现货市场涨,期货价格贴水,而这次行情却恰恰相反,是期货价格拉着现货走,现货贴水。

  现货贴水导致现货商更愿意选择套保,而不是在现货市场卖出螺纹钢。当套保盘持续涌入,投机资金总有承受不了的一天。这或许是为何永安期货席位有那么多空头头寸的原因,据了解永安期货有较多现货背景的产业客户。

  陈靖夫告诉记者,从基本面看,一些背离情况可能是导致这波调整的主要原因。首先是期现基差扩大,这种行情期货升水现货一度超过100元;其次,现货成交量水平与价格表现形成背离,在螺纹钢现货价格受期货带动缓慢上涨的过程中,上海钢联跟踪的每日建筑钢材成交量,7月份以来却是在缓慢下降的。这样,在期货升水超过100元,同时现货成交量持续下行对价格不能形成支撑的时候,期现基差只能通过期货价格下跌来实现了。

  期货市场经过两天近300点的暴跌,期现价差已经得到修复,期货贴水现货40元。

  固利资产管理有限公司总经理王兵告据记者,这波行情更多的是依靠资金的推动,结合了一些概念炒作,譬如市场库存偏低以及唐山大地震纪念活动导致一部分唐山工厂停工。不过市场有些误读了基本面,停工实际对螺纹影响不大,主要影响的是线材方面,在反弹中频繁的止损也使得王兵的净值前期有所回撤。

  “这波行情调整的速度太快,节奏难把握,转换速度非常快,还来不及把仓位提上去,价格就下去了。”王兵表示他虽然在这波下跌中持有空头头寸,不过仓位不重。

  王兵认为,现在已经错过了最佳的开仓点,短期来看不宜追空,市场随时可能有反弹。建议投资者以逢高做空的思路操作,如果未来价格能够回到2400元/吨左右会是不错的做空位置。(第.一.财.经)

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